Foi o segundo single extraído do alinhamento do álbum So, que Peter Gabriel editou em 1986 (representando o momento de maior aclamação de toda a sua obra a solo). Don't Give Up foi uma canção escrita e composta por Peter Gabriel, interpretada em dueto com Kate Bush. A canção fala de alguém em desespero que se sente derrotado, o refrão procurando contrariar o clima de desistência que se possa instalar.